Médias móveis: estratégias por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los ao seu estilo comercial é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Esse sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este geralmente é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir essas bandas para ver se eles atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Médias migratórias Esta página é sobre a Média móvel simples, a mais comum e popular das médias móveis. Se você estiver interessado em outras versões da média móvel, selecione os links abaixo: Média de Movimento Simples A Média de Movimento Simples é, sem dúvida, a ferramenta de análise técnica mais popular usada pelos comerciantes. A média móvel simples (SMA) é freqüentemente usada para identificar a direção da tendência. Mas pode ser usado para gerar potenciais sinais de compra e venda. O SMA é uma média, ou em fala estatística - a média. Um exemplo de uma média móvel simples é apresentado abaixo: Os preços nos últimos 5 dias foram 25, 28, 26, 24, 25. A média seria (2528262627) 5 26.4. Portanto, a linha SMA abaixo do preço dos últimos dias de 27 seria 26,4. Neste caso, uma vez que os preços geralmente se movem mais alto, a linha SMA de 26.4 poderia estar atuando como suporte (veja: Suporte amplificador de resistência). O gráfico abaixo do fundo negociado da Dow Jones Industrial Average (DIA) mostra uma Média de Movimento Simples de 20 dias atuando como suporte para os preços. Média em Movimento Ativo como Suporte - Sinal de Compra Potencial Quando o preço está em tendência de alta e subsequentemente, a média móvel está em alta tendência, e a média móvel foi testada por preço e o preço rebotou a média móvel algumas vezes (ou seja, o movimento A média está servindo como uma linha de suporte), então um comerciante pode comprar nas próximas contraprestações de volta à Média móvel simples. Uma média móvel simples pode servir como uma linha de resistência como mostra o gráfico do DIA: Média em movimento atuando como resistência - Sinal de venda potencial No momento em que o preço está em uma tendência de baixa e a média móvel também está em baixa, e testes de preços O SMA acima e é rejeitado algumas vezes consecutivas (ou seja, a média móvel está servindo como uma linha de resistência), então um comerciante pode vender no próximo rali até a Média móvel simples. Os exemplos acima têm usado apenas uma média móvel simples no entanto, os comerciantes costumam usar duas ou mesmo três médias móveis simples. As vantagens potenciais de usar mais de uma média móvel simples são discutidas na próxima página. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui um aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. O comércio é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o aviso geral completo. Usando médias móveis para sinais de compra e venda Jul. 15, 2010 5:45 PM Usamos a média móvel exponencial de 200 dias para determinar pontos de compra e venda para vários ETFs. Da mesma forma, muitos profissionais de investimentos adotaram estratégias similares para se adaptarem aos mercados mais temíveis e voláteis de hoje. Nos parágrafos seguintes, analisaremos em profundidade o que realmente é a média móvel. A Investopedia define a média móvel simples como um indicador freqüentemente usado na análise técnica que mostra o valor médio de um preço de segurança ao longo de um período definido. Assim, a média móvel de 200 dias seria o preço médio de uma garantia nos últimos 200 dias. Bem simples. Uma desvantagem para esta simples medida é que ela não reage bem aos movimentos dramáticos do mercado, diz Mack Courter em uma recente revista da revista Indexes. De acordo com Robert D. Edwards e John Magee, co-autores da Análise Técnica de Stock Tendências. Quanto mais suave a curva (ciclo mais longo), mais inibida é responder a recentes mudanças importantes de tendência. É por isso que uma rotação mais sofisticada na média móvel tornou-se popular: a média móvel exponencial (EMA). Isso essencialmente dá mais peso aos preços recentes, permitindo assim que o indicador reaja mais rapidamente às flutuações dos preços. A estratégia EMA de 200 dias compra quando o preço quebra a EMA e vende quando o preço cai abaixo da EMA. Durante um longo período de tempo, a vantagem da EMA de 200 dias é clara, reduz a volatilidade anual sem reduzir os ganhos. De 1971 a 2009, a EMA de 200 dias no SampP 500 teria reduzido a volatilidade em 26 por ano em comparação com uma estratégia de compra e retenção e teria retornado 6,68 por ano uma estratégia de compra e retenção teria retornado 6,62 anualmente. Durante um mercado ostentoso, as vantagens se tornam ainda mais pronunciadas. De 1973 a 1974, 2000-02 e 2008, uma estratégia de compra e retenção no SampP 500 resultaria em perdas anualizadas de 48,20, 49,15 e 56,78, respectivamente. O EMA de 200 dias teria resultado em um declínio de apenas 10,40, 11,30 e 15,60, respectivamente. A estratégia EMA de 50 dias compra quando o preço quebra a EMA e vende quando o preço cai abaixo da EMA. A partir de 1971-2009, a EMA de 50 dias teria retornado significativamente menos do que uma estratégia de compra e retenção no SampP 500, retornando apenas 5,39 por ano. No entanto, como a EMA de 200 dias, teria reduzido significativamente a volatilidade. Ao analisar os três períodos de mercado de mercado acima mencionados, a EMA de 50 dias teria protegido um investidor como o EMA de 200 dias, perdendo apenas 7,00, 31,80 e 15,20, respectivamente. A estratégia EMA Crossover de 50200 dias compra quando a EMA de 50 dias rompe a EMA de 200 dias e vende quando cai abaixo da EMA de 200 dias. O uso desta abordagem teria retornado 7,02 por ano durante 1971-2009 com 33 menos volatilidade do que uma abordagem de compra e retenção para o SampP 500. Olhando para os mercados-terras mencionados acima, o EMA de 50200 dias teria custado aos investidores 15.30, 8.50 E 11,20, respectivamente. Os números são um pouco comparáveis às outras duas estratégias e muito melhores que uma estratégia de compra e retenção. No geral, o EMA de 50200 dias teve o menor número de sinais incorretos. Em conclusão, usar qualquer uma das três estratégias acima pode ajudar a reduzir o risco do portfólio sem sacrificar demais ou, em alguns casos, ganhos, em comparação com uma estratégia de compra e retenção no mesmo índice. Clique para ampliar Sumin Kim contribuiu para este artigo. Leia o artigo completo
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